연패와 낙폭은 '운'이 아니라 확률이에요
이긴 거래와 진 거래가 무작위 순서로 섞인다고 해도 연패는 반드시 나옵니다. 승률이 정확히 50%일 때 100번 거래하면 5연패 이상이 나올 확률이 약 81%, 7연패 이상은 약 32%, 10연패 이상도 약 4%예요. 승률이 40%라면 7연패 이상은 약 69%, 10연패 이상은 약 21%까지 올라갑니다.
이 시뮬레이터가 하는 일
- 매 거래마다 승률로 이길지 질지를 뽑아요. 이기면 위험 비율 × 평균 수익(R)만큼, 지면 위험 비율 × 평균 손실(R)만큼 자본이 변합니다(복리).
- 이걸 수천 번 반복해서 최종 자본, 최대 낙폭, 최장 연패의 분포를 구합니다.
- 하단 표에는 점화식으로 계산한 정확한 연패 확률이 나옵니다(시뮬레이션이 아니라 수식 값).
결과 읽는 법
- 기대값이 0 이하면 오래 할수록 불리해요. 승률이 낮아도 평균 이익이 크면 기대값은 플러스가 될 수 있어요.
- 최대 낙폭 95% 값은 '운이 나쁜 편'에서 겪을 수 있는 깊이예요. 이 깊이를 버틸 수 있는지가 위험 비율을 정하는 기준입니다.
- 손실로 끝날 확률이 높다면 거래 횟수를 늘리는 것이 아니라 기대값이나 위험 비율을 먼저 점검하세요.
한계
거래가 서로 독립이고 승률·손익이 늘 같다고 가정해요. 실제로는 시장 국면에 따라 승률이 바뀌고 연패 뒤 심리 때문에 규칙을 어기는 일도 생겨서, 실전은 여기 나온 값보다 나쁠 수 있어요. 수익을 예측하는 도구가 아니라 위험을 가늠하는 도구입니다.
자주 묻는 질문
승률이 높으면 연패는 안 나오나요?
승률이 60%여도 100번 거래하면 5연패 이상이 나올 확률이 약 46%예요. 승률이 높아도 연패는 나옵니다.
R은 무엇인가요?
한 번 질 때 잃는 금액(손절 금액)을 1R로 봅니다. 평균 수익이 1.5R이면 손절 금액의 1.5배를 번다는 뜻이에요.
위험 비율은 얼마가 적당한가요?
정답은 없지만 0.5~2%를 쓰는 경우가 많아요. 이 도구의 최대 낙폭 95% 값이 감당할 수 있는 수준인지 확인해서 정하세요.
같은 입력인데 결과가 달라요.
'다시 돌리기'는 다른 시드로 뽑아요. 시드가 같으면 결과도 같아요.