손익비(R)와 손익분기 승률
손익비는 목표까지 거리 ÷ 손절까지 거리예요. 진입 100, 손절 95, 목표 110이면 위험 5에 보상 10이라 1 : 2입니다. 손익분기 승률은 1 ÷ (1 + 손익비)라서, 손익비 2면 승률 약 33%에서 수수료 전 본전이에요.
분할 익절이면
목표를 여러 개로 나눠 비중대로 청산하면 전체 손익비는 각 목표 손익비의 가중 평균이에요. 예를 들어 105에서 50%, 115에서 50%를 청산하면 (1 + 3) ÷ 2 = 2R이 됩니다. 일찍 일부를 챙기면 승률은 올라가지만 평균 손익비는 내려가는 점을 같이 보세요.
기대값
승률을 넣으면 승률 × 손익비 − (1 − 승률)로 거래당 기대값(R 단위)을 보여줘요. 0보다 커야 장기적으로 의미가 있습니다. 슬리피지와 수수료는 포함하지 않으니 여유를 두세요.
자주 묻는 질문
손익비는 몇 배가 좋은가요?
정답은 없어요. 승률과 함께 봐야 하고, 손익비가 낮으면 높은 승률이, 높으면 낮은 승률이 필요해요.
분할 익절 비중 합이 100%가 아니면요?
입력한 비중을 100%로 환산해서 계산해요.
숏도 되나요?
방향에서 숏을 고르고 손절은 진입가보다 높게, 목표는 낮게 넣으세요.
기대값이 플러스면 반드시 이기나요?
아니에요. 기대값은 평균이고 연패는 언제든 나와요. 연패·낙폭 시뮬레이터로 확인하세요.