트레이딩뷰 전략 테스터 보는 법: 지표별 해설

트레이딩뷰에서 전략(strategy) 스크립트를 차트에 올리면 아래쪽에 '전략 테스터' 패널이 열려요. 차트의 과거 봉에 그 전략의 규칙을 돌려 본 결과를 숫자와 거래 목록, 자산 곡선으로 보여 주는 창이에요. 이 글에서는 각 숫자의 뜻, 결과를 조용히 부풀리는 설정, 그리고 두 전략을 공정하게 비교하는 법을 차례로 설명해요.

개요 탭의 숫자 여섯 개

개요(Overview) 탭에는 자산 곡선과 낙폭 그래프, 핵심 지표 한 줄이 있어요. 각각 다른 질문에 답하는 숫자라 하나만 보고 판단하면 안 돼요.

지표	뜻	이것만으로 알 수 없는 것
순이익(Net profit)	청산된 거래의 이익−손실−설정한 수수료	한 번의 운인지 꾸준한 결과인지
총 거래 수(Total closed trades)	진입부터 청산까지 끝난 횟수	믿을 만큼 충분한지
승률(Percent profitable)	이익으로 끝난 거래의 비율	이익과 손실의 크기
수익 팩터(Profit factor)	총이익 ÷ 총손실	몇 번의 거래에서 나온 비율인지
최대 낙폭(Max drawdown)	자산 고점에서 이후 저점까지의 최대 하락	앞으로 더 큰 낙폭이 올지
평균 거래(Avg trade)	순이익 ÷ 거래 수	최고·최악 거래의 격차

순이익은 '속성(Properties)' 탭의 초기 자본 대비 비율로도 표시되는데, 초기 자본을 바꾸면 전략은 그대로인데 비율만 달라져요. 마지막 봉에서 열려 있는 포지션의 손익은 따로 표시되고 확정이 아니에요. 최대 낙폭은 열린 포지션까지 포함한 자산 기준이라 개별 거래의 손실보다 클 수 있어요. 낙폭과 배정 금액의 관계는 최대 낙폭이란에 정리했어요.

성과 요약과 거래 목록

성과 요약(Performance summary) 탭은 거의 모든 지표를 전체·롱·숏으로 나눠 보여 줘요. 전체는 멀쩡한데 롱에서만 벌고 숏에서 계속 잃는 전략이라면 규칙의 문제이거나 테스트 기간이 상승장에 치우쳤다는 뜻이에요. 총이익·총손실, 최대 이익·손실 거래, 거래당 평균 봉 수, 낸 수수료 합계도 여기 있어요.

거래 목록(List of trades)은 요약 숫자의 원재료예요. 진입·청산 신호 이름, 시각, 가격, 수량, 손익, 누적 손익, 그 거래 안의 최대 이익·최대 손실이 한 줄에 적혀요. 세 가지 습관이 도움이 돼요.

• 손익 순으로 정렬해 위쪽 두세 거래를 빼 보세요. 결과가 평평해지면 전략이 몇 번의 예외에 기대고 있는 거예요.
• 줄을 클릭하면 차트의 그 거래로 이동해요. 그 시각, 그 가격에 실제로 체결될 수 있었는지 봉과 대조하세요.
• 날짜를 훑어보세요. 거래 없는 긴 공백이나 한 달에 몰린 거래는 어떤 비율보다 기간의 성격을 잘 말해 줘요.

승률만 보면 왜 속나요

가상의 예를 들어 볼게요. 열 번 중 아홉 번 이기고 이길 때 1을 벌지만 한 번 질 때 15를 잃는 전략은 +9와 −15로 손실이에요. 스무 번 중 일곱 번만 이기고 이길 때 3, 질 때 1을 잃는 전략은 +21과 −13으로 이익이에요. 승률은 두 번째가 훨씬 낮은데 돈은 두 번째가 벌어요.

수익 팩터는 이 문제를 일부 해결해요. 총이익을 총손실로 나눈 값이라 1보다 크면 번 돈이 잃은 돈보다 많다는 뜻이고, 1.5면 1을 잃을 때마다 1.5를 벌었다는 뜻이에요. 하지만 표본 크기는 말해 주지 않아요. 거래 12번의 3은 거래 400번의 1.4보다 믿을 근거가 적어요. 평균 거래(거래당 기대값)는 승률과 손익 크기를 한 숫자에 담아 첫눈에 보기엔 가장 좋지만, 반드시 거래 한 번의 비용과 견줘야 해요.

수수료·슬리피지: 기본값 0이 결과를 부풀리는 이유

작성자가 코드에 넣어 두지 않았다면 속성 탭의 수수료와 슬리피지는 둘 다 0이 기본값이에요. 모든 거래가 신호 가격 그대로, 비용 없이 체결된 걸로 계산되는데 실제 시장에서는 있을 수 없는 일이에요.

• 수수료는 비율, 주문당 고정 금액, 계약당 금액 중 하나로 넣어요. 실제 거래하는 시장의 테이커 수수료를 넣으면 진입과 청산 양쪽에 적용돼요.
• 슬리피지는 틱 단위로 넣고 시장가 성격의 체결마다 불리한 쪽으로 더해져요. 짧은 시간봉의 코인 무기한 선물이라면 0이 아닌 값을, 거래가 얇은 시장이라면 더 큰 값을 넣으세요.

비용은 거래마다 반복되는데 우위는 그렇지 않아서, 자주 거래하거나 작은 움직임을 노리는 전략일수록 타격이 커요. 가장 빠른 점검은 현실적인 비용을 넣고 자산 곡선의 모양이 유지되는지 보는 거예요. 곡선이 평평해지거나 꺾이면 그 전략은 우위가 아니라 '수수료가 없다는 가정'으로 돈을 벌고 있었던 거예요. 이 점검은 백테스트 결과 보는 법의 체크리스트에도 있어요.

리페인팅·미리보기: 설정이 아니라 계산이 속이는 경우

1. 미리보기(lookahead). 상위 시간봉 데이터를 가져오는 스크립트는 작성 방식에 따라 그 봉이 끝나기 전에 종가를 읽어 버릴 수 있어요. 백테스트에서는 이미 아는 값이지만 실시간에서는 모르는 값이라, 미래를 '알고' 거래한 결과가 나와요.
2. 틱마다 재계산. 이런 전략은 실시간에서는 봉 중간에 진입·청산하지만 과거 구간에서는 시가·고가·저가·종가 네 값만 봐요. 실시간 동작과 백테스트가 서로 다른 시스템이 돼요.
3. 체결 가정. 과거 봉에서는 고가와 저가 중 무엇이 먼저 왔는지 테스터가 추측해요. 손절과 목표가가 같은 봉 안에 있으면 둘 다 닿아 보이고, 기본 가정은 전략에 유리한 쪽일 수 있어요.

확인 방법은 셋 다 같아요. 며칠 동안 실시간 차트에서 전략을 지켜보고, 새로 생긴 거래를 나중에 테스터가 보여 주는 결과와 비교하세요. 거래가 사후에 바뀐다면 그 백테스트는 내가 실제로 했을 거래가 아니에요.

바 매그니파이어와 딥 백테스팅

둘 다 상위 요금제 기능이고, 어느 요금제부터인지는 트레이딩뷰 요금제 페이지에서 확인하세요. 바 매그니파이어(Bar magnifier) 는 봉을 네 값으로 보는 대신 더 짧은 시간봉 데이터로 봉 안의 체결을 계산해요. 테스터가 봉 안에서 가장 유리한 경로를 가정하지 않게 되어 결과가 보통 조금 나빠지고 그만큼 현실에 가까워져요. 딥 백테스팅(Deep backtesting) 은 차트에 불러온 것보다 긴 과거로 전략을 돌려요. 짧은 시간봉에서 특히 유용하지만 일부 기능이 다르게 동작하니 결과는 따로 표시해 두세요.

두 전략을 공정하게 비교하는 법

규칙을 빼고 모든 조건이 같을 때만 비교가 공정해요.

• 같은 심볼, 같은 시간봉, 같은 기간.
• 같은 초기 자본, 같은 주문 크기 방식. 고정 수량이나 고정 금액을 쓰세요. 자산 비율 방식은 복리로 커져서 초반에 운 좋게 이긴 전략이 유리해져요.
• 같은 수수료와 슬리피지.
• 같은 체결 설정. 바 매그니파이어와 딥 백테스팅을 둘 다 켜거나 둘 다 끄세요.

그다음 순이익 말고도 거래 수, 자본 대비 최대 낙폭, 수익 팩터, 거래당 비용과 견준 평균 거래, 그리고 상승·하락·횡보 구간에서 각각 어떻게 움직였는지를 보세요. 장세별로 볼 점은 상승장·횡보장·하락장에 있어요. 순이익이 작아도 낙폭이 작은 전략이 실제로 끝까지 들고 갈 수 있었던 전략인 경우가 많아요.

판매자의 테스터 캡처도 같은 순서로 읽으세요. 속성 값, 거래 수, 낙폭, 그리고 맨 마지막에 순이익. Pullwave는 선물 백테스트에 수수료·슬리피지·펀딩비를 반영한 설정과 모든 거래 내역을 성과 페이지에 공개하고 있어서 이 점검을 직접 해 볼 수 있어요.

자주 묻는 질문

Q. 수익 팩터는 얼마면 좋은 건가요?

1보다 크면 총이익이 총손실보다 많았다는 뜻이에요. 특정 값이 좋은지는 거래 수와 반영된 비용에 달렸어요. 현실적인 비용을 넣고 수백 번의 거래에서 나온 1.3이, 비용 0으로 열다섯 번 거래해서 나온 4보다 훨씬 많은 걸 말해 줘요.

Q. 실시간 거래가 전략 테스터와 다르게 나와요.

흔한 원인은 수수료·슬리피지 0, 틱마다 재계산, 상위 시간봉 미리보기, 봉 안 체결 가정이에요. 현실적인 비용을 넣고 신호가 봉 마감에 확정되는지 확인한 뒤, 며칠간의 실시간 결과를 테스터와 비교하고 나서 믿으세요.

Q. 전략 테스터가 거래소에 주문을 넣나요?

아니요. 트레이딩뷰 안에서 과거 봉에 거래를 흉내 내 볼 뿐이에요. 거래소 계정과 연결되지 않고, 실제 주문은 내가 직접 넣어야 해요.

안내: 이 글은 교육 목적의 일반 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 백테스트 결과는 과거 데이터일 뿐 미래 수익을 보장하지 않습니다. 선물은 청산될 수 있고 투자 원금을 잃을 수 있습니다. 소액으로 시작하세요.